Estratexias con opcións financeiras
| Data de defensa | 26/07/2023 |
| Titulación | Grao en Administración e Dirección de Empresas |
| Centro | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
| Dirección |
Titoría: Ángeles Lago Velando |
| Tribunal |
Titoría: Ángeles Lago Velando |
| Resumo | Resumo: O obxectivo deste traballo é profundar, mediante unha metodoloxía de investigación cuantitativa, no tema dos derivados financeiros centrando o estudo nun dos produtos financeiros derivados máis versátiles: as opcións financeiras. A versatilidade das opcións fai que sexan moi utilizadas por aqueles investidores que buscan cubrir as súas carteiras ou obter unha ganancia adicional ante diferentes escenarios de direccionalidade e/o volatilidade dos prezos. Neste estudo, tras expoñer o marco teórico deste tipo de produto financeiro derivado, explicarase e desenvolverá con datos reais de mercado unha estratexia con opcións, denominada call cuberta dinámica. Esta estratexia permite aos investidores garantir beneficios sobre a súa carteira en escenarios lixeiramente baixista. Con esta exposición poñerase en evidencia a importancia de realizar un seguimento adecuado do mercado no que se opera. Determinar a tendencia na direccionalidade e/o volatilidade dos prezos é fundamental para deseñar a estratexia con opcións idónea e para que esta opere a favor do investidor. Palabras clave: Opción, prima, delta, expectativas, rendibilidade |