Desenvolvemento dunha técnica operativa en opcións financeiras: un enfoque innovador mediante a análise de Big Data
| Autoría | Iago Bastón Rodríguez |
| Data de defensa | 04/07/2023 |
| Titulación | Grao en Administración e Dirección de Empresas |
| Centro | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
| Dirección |
Titoría: Jorge Eduardo Vila Biglieri |
| Tribunal |
Titoría: Jorge Eduardo Vila Biglieri |
| Resumo | O obxectivo deste traballo é abordar os fundamentos teóricos das opcións financeiras, xunto co desenvolvemento dunha estratexia de investimento que utiliza Big Data, así como a súa avaliación de resultados utilizando os prezos da empresa Microsoft durante un período dun mes. A estratexia enfócase en analizar a tendencia do activo subxacente para determinar se se debe operar con opcións Call ou Put, e a creación dun índice que indique os momentos axeitados para comprar e vender, buscando obter beneficios no mercado financeiro. O plan de traballo práctico divídese en tres etapas principais. Na primeira etapa, recopiláronse os prezos en tempo real de Microsoft, así como os das opcións correspondentes, utilizando unha frecuencia de cinco segundos. Estes datos procesáronse para xerar as variables necesarias para implementar a estratexia. Na segunda etapa, realizouse un análise exhaustivo da tendencia do activo subxacente, o cal permitiu identificar os momentos oportunos para adquirir opcións Call ou Put, baseándose na dirección do prezo das accións. Na terceira etapa, púxose en práctica a estratexia. Realizáronse compras e vendas de opcións de Microsoft segundo os momentos identificados polo índice creado como favorables. Os resultados da aplicación da estratexia foron positivos durante o período de estudo, respaldando a eficacia e efectividade na toma de decisións de investimento e na maximización dos beneficios no mercado financeiro. Palabras clave: opcións financeiras, estratexia, cotizacións, big data |