2. MEFF, El Mercado Español Oficial de Opciones y Futuros Financieros |
2.1. Estructura y funciones. 2.2. Operativa. 2.3. Contratos negociados. |
4. Casos Prácticos de Operativa con Futuros de Renta Variable |
4.1. Cálculo de la Volatilidad Histórica 4.2. Cálculo de la Beta de un valor y su representación gráfica en Excel 4.3. Cálculo del Ratio de Cobertura una cartera de renta variable 4.4 Materialización de la cobertura de una cartera de renta variable y estudio de los riesgos asociados a la misma: correlación, Base y redondeo. |
6. Los Contratos de Opción |
6.1 Especificaciones técnicas de los contratos negociados en MEFF. 6.2 Tipología: opción Call- opción Put. Europeas- americanas. 6.3 La prima: factores en su determinación. Composición. Opciones In/ At /Out of the Money 6.4 Introducción a los modelos de valoración de opciones. Volatilidad: concepto, clasificación y métodos de cálculo. 6.5 Relación de paridad Put – Call. 6.6 Construcción de sintéticos. Arbitrajes y riesgos asociados. 6.7 Utilización de las opciones: especulación, cobertura y arbitraje. 6.8 Estrategias con opciones: de tendencia y de volatilidad. |