Guia docente 2024_25 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Contidos

Tema	Subtema
TEMA 1: Preguntas empíricas e o problema da inferencia causal. Modelos econométricos	- Tipos de preguntas empíricas e exemplos. - O problema da inferencia causal. - Métodos para medir efectos causais.
TEMA 2: Modelo de regresión lineal (I)	- Selección en observables. - Modelo de regresión lineal: especificación. - Estimación por Mínimos Cadrados Ordinarios. - Interpretación das estimacións: cando identificamos un efecto causal?
TEMA 3: Modelo de regresión lineal (II)	- Bondade de axuste. - O compoñente aleatorio do estimador de Mínimos Cadrados Ordinarios. - Supostos do modelo de regresión. - Precisión das estimacións. - Propiedades do estimador de Mínimos Cadrados Ordinarios.
TEMA 4: Modelo de regresión lineal (III)	- Obtención de información adicional a partir das estimacións dos parámetros: cambios de escala das variables, elasticidades, coeficientes Beta. - Introdución de non linealidades entre a variable dependente e as variables explicativas do modelo.
TEMA 5: Inferencia no modelo de regresión	- Suposto de normalidade. - Contrastes de hipóteses sobre un único parámetro. - Intervalos de confianza. - Contrastes de múltiples restricións sobre os parámetros.
TEMA 6: Variables ficticias	- Unha variable ficticia independente única. - Variables ficticias para categorías múltiples. - Interaccións nas que interveñen variables ficticias.
TEMA 7: Problemas de especificación e de datos	- Consecuencias dunha especificación funcional incorrecta. - Omisión de variables relevantes. - Inclusión de variables irrelevantes. - Multicolinealidad
TEMA 8: Heterocedasticidad	- Detección. - Consecuencias. - Solucións.
TEMA 9: Correlación dos termos de erro	- Detección. - Consecuencias. - Solucións.
TEMA 10: Endogeneidade	- Causas de endogeneidade: sesgo de variables omitidas, erro de medida en variables explicativas, causalidade bidireccional - Estimación por variables instrumentais