Guia docente 2012_13 Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Contidos

Tema	Subtema
1. Modelo de regresión lineal clásico	Hipótesis del modelo Estimación por mínimos cuadrados ordinarios Propiedades de los estimadores Contrastes de hipótesis
2. Modelo de regresión lineal con perturbaciones no esféricas	Heterocedasticidad Autocorrelación
3. Regresores estocásticos	Errores de medida; Modelos autorregresivos con autocorrelación; ecuaciones simultáneas
4. Introducción a series de tiempo	Procesos estacionarios: AR(p); MA(q); ARMA(p,q) Procesos no estacionarios: ARIMA(p,d,q) MEtodología de Box-Jenkins
5. Otros temas	Multicolinealidad Problemas de especificación Variables ficticias